ТОРГОВАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Технический анализ. Индикатор товарного канала

История CCI:

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index - CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом. CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.



Особенности индикатора:

Сам CCI колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более короткий (с меньшим количеством периодов) CCI будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в диапазон между +100 и -100. Соответственно, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться между +100 и -100.


Сам автор рекомендовал в качестве основного параметра Индекса товарного канала 1/3 полного цикла (например от минимума, до следующего минимума или от максимума до следующего максимума). Например. Если цикл колебаний рынка - 30 дней, то рекомендуемое значение для CCI - 10 дней. Примечание: само определение длины цикла должно производиться независимо от Индекса товарного канала и другими методами.


CCI является достаточно разносторонним индикатором, способным создавать большой спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы используют CCI для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на графике цены и силы тренда. Как и большинство индикаторов CCI должен использоваться с подтверждениями от других техник.


Применение в торговле:

Рекомендации автора по работе Индексом товарного канала касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения CCI находятся между уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 - 30% процентов времени.


Когда CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100. Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100. Кроме авторских рекомендаций, впоследствии CCI стал использоваться и для определения разворотных точек. CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка. Считается, что валютная пара перепродана, если CCI падает ниже -100 и перекуплен, если он вырастает выше +100. После того как CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу возникает, если CCI пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз). Как и на большинстве осцилляторов, на CCI используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) увеличивают силу сигнала подаваемого при пересечении CCI уровня +100 сверху вниз. Пробитие линий тренда образовавшихся на самом индикаторе тоже могут расцениваться как сигналы входа или выхода из позиции. Трендовые линии могут быть нарисованы путем соединения последовательных максимумов или минимумов. На уровне перепроданности (ниже -100) пробитие такой трендовой линии вверх считается сигналом к росту рынка и наоборот на уровнях перекупленности (выше +100) пробитие трендовой линии вниз может быть расценено как сигнал на продажу.


Формула индикатора:

Сначала рассчитывается характерная цена (Typical Price):


Рассчитывается простая скользящая средняя от характерной цены:


Рассчитывается вероятное (срединное) отклонение.


Формула самого Индекса товарного канала будет выглядеть следующим образом:


Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 and +100.


Недостатки CCI:

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) создан для циклических рынков и хорошо работает только тогда, когда рынок действительно подвержен достаточно постоянным циклам. На рынке Forex циклы являются трудно распознаваемыми, соответственно оптимальный период CCI подбирается с большим трудом.

Еще Вопросы новичков

Дейтрейдинг. Что это такое и как работает?

Биржевые индексы. Что это такое и для чего нужно?

Какие неприятности могут подстерегать трейдера? Проскальзывание на форекс, гэп

Особенности использования графической модели "Бриллиант"

Фундаментальный анализ. Пособия по безработице

Биткоины. Что это такое и как ими торговать?

Поймай Буратино. Как узнать, когда рынок врет?

Что такое бонусы?

Психология Форекс. Поведение людей

Ценовой канал. Что это такое и как работает?

Паттерн Дракон. Как его выявить и как использовать?

Основные типы ложных пробоев

Советник форекс. Заказать или сделать самому?

Правильная установка стоп-лоссов

Сервер для автоматизированной торговли на Форекс

×

Alpari

61 инструмент
валютные пары, металлы спот и CFD

1:1000
максимальное кредитное плечо

Узкие спреды
от 0 пунктов

ECN-технологии
межбанковская ликвидность, сделки от 0,01 лота, мгновенное исполнение

Быстрый и удобный
ввод и вывод средств

MetaTrader 4 и 5
мобильные и веб-платформы

×

Forex Club

Надежность.
С 1997 года помогаем зарабатывать на финансовом рынке и учим торговле.

Скорость.
Моментальное исполнение сделок, мгновенный вывод средств и самая быстрая служба поддержки.

Удобство.
Одна платформа на любом устройстве (Libertex).

×

Instaforex

107 валютных инструментов

88 контрактов CFD на американские акции

Сделки по золоту и серебру

CFD на фьючерсы

Опционная торговля — внутридневные бинарные и срочные опционы

Отсутствие ограничений на размер депозита

Мгновенная автоматическая обработка всех сделок

Торговое плечо от 1:1 до 1:1000

Возможность торговать на центовых счетах

Моментальное пополнение торговых счетов

Открытие Swap-free счетов